Kết quả backtest chuỗi thời gian (time-series) 10 năm cho thấy khi dầu WTI tăng >8%/tuần và Fed diều hâu, xác suất VN-Index giảm điểm tuần kế tiếp là 72.3% (p-value < 0.05). Khuyến nghị hạ tỷ trọng margin, đưa danh mục về trạng thái Delta-neutral nhằm phòng thủ trước cú sốc định giá cận biên.