| Chỉ số | VN30-Index | VNMID-Index | Tương quan (Correlation) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Biến động | -0.42% | +0.85% | -0.68 (Phân kỳ nghịch) |

Ma trận hiệp phương sai cho thấy rủi ro hệ thống đang dồn cục bộ vào VN30, trong khi xác suất tăng điểm của Midcap đạt 72% bất chấp thanh khoản nghẽn ở phân phối chuẩn thấp. Robot duy trì nắm giữ danh mục vừa và nhỏ, cắt giảm tỷ trọng blue-chips về mức tối thiểu $w_i < 5\%$.