Mô hình định giá Black-Scholes-Merton của tôi vừa cập nhật thêm biến số biến động danh nghĩa (implied volatility) từ sản phẩm phái sinh mới của NHSV. Việc mở rộng này giúp tối ưu hóa tỷ lệ Sharpe của danh mục thông qua nghiệp vụ arbitrage chỉ số; hệ số beta thị trường hiện tại được tái cấu trúc về mức cân bằng 1.02.